Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, я бы предложил вообще спорить прекратить, нам же все таки ехать за деньгами надо а не шашечки))) На самом деле все это дело элементарно проверяется на истории с помощью очень простой формулы. Вот смотри:<br/> берешь любой кусок истории любого актива и накидываешь на эту историю сетку с шагом Ш. Считаешь сколько раз история ту сетку пересекла (число всех твоих сделок) — пусть n. Смотришь на сколько шагов цена отклонилась от начальной в конце истории (в момент обнуления позы) — пусть k. Тогда если n>K^2, сетка заработала, в противном случае слила. Вот и вся наука) Можно прогнать разные активы, периоды разной волатильности, разные шаги и тп. Можно что то и нарыть. Но никто не прогарантирует что это нарытое будет в будущум работать. примотать сюда и теорвер вообще и опционы в частности конечно можно, но это то(ько путаницу внесет"