Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Да там ошибка, трудно в голове считать. Да и должен там быть убыток. У нас же стреддл был и мы за его приделы вышли если свеча 100девная на сигму ушла. Вот если бы вола 100дневной свечи упала у нас бы меньше открытых позиций осталось. Но все же, почему ноль? Тогда сделай обращение сетки (обратная стратегия) и продай против нее стреддл. Дельта всегда ноль, хедж стоит ноль, вся временная премия у тебя. Надо конечно n-1^2 брать. Но я согласен, что нет ни какой нормальности распределения. И это уже тонкости. При построении улыбки мы и приводим БА к нормальному распределению и там все эти операции делаем. <br/> А то что сетка работает, это точно. Проблема в другом. Где будут края сетки. Сколько нам надо резервировать под стратегию. И там мы придем к расчетам рисков и сколько за них платят. "