Список проголосовавших за комментарий "во первых там длинные хвосты, надо считать робастную корреляция. но корреляция естественно есть, объяснение простое, все больше и больше активов синхронизируются с индексами типа S&P 500, поэтому и ходят они сильно похоже. Корреляция не нулевая только в текущий момент времении, очевидно почему — задержку, а тем более минутную(лол) любой дурак смог бы заарбитражить."