Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Но вы же написали про 3 марта. Срок жизни позиции вы рассчитываете при начале стратегии. В данном случае мы брали 100 дней. Прогнозировалось на сколько цена может уйти за эти сто дней (сто дневная свеча). Сам шаг сетки вы можете взять из распределения младшего тайм фрейма. Например вы берете 1 минуту и смотрите где там одна сигма, а это 68% вероятности, что цена туда сюда в этой сигме гулять будет. Если вы поставите одну сетку на одну сигму, то у вас за 100 минут 32 ордера сработают точно. Если вы возьмете часовой тайм фрейм, то за 100 часов у вас у вас будет 32 ордера. Теперь вспомним нашу коробочку с палочками. У нас 100 дневная свеча 1000п в среднем, а дневная, в среднем,100п.<br/> Или, давай по порядку. Цена БА 10 000 вола 20% (0,2) время 100 дней. С вероятностью 68% величина свечи 10 000*0,2/корень из 256/100=1250. То же самое для дневной свечи, только 256/1.=125. Теперь давай из однодневных свеч сделаем стодневную. Проходит 10 дней и цена по 125*10 в одну сторону сделала 1250. Все, она уперлась. Ей надо возвращаться и так 10 проходов подряд. В конечном итоге ты получишь 10 убыточных ордеров и 90 прибыльных. Но цена в 125 случается только в 32% случаев, остальные 68% она меньше 125. То есть за 10 убыточных дней мы получаем 22 прибыльных по 125п. И это сетка в 125. В абсолютных величинах это выглядит так. От 10 000 цена дошло до 11 250. У нас открытых ордеров 10 на селл средняя цена 10 687. И 10 687 -11 250 = 687,5 и это убыток. Но 22 раза мы получили по 125 = 2750. Теперь скажи мне как изменится результат если я поставлю сетку в 12п. Из расчета что в дне у меня 10 часов, то есть на час пересчитаю. Наверное, просто надо будет везде дописать один ноль. И я не трогал дельту по времени. Я использовал нормальное распределение. Что бы оптимизировать этот процесс надо строить реальное распределение, выводить улыбку и т.д.<br/> Я ответил?"