Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, я и пытаюсь тот процесс понять. Само — значит с бОльшим шагом грохается имеющаяся поза. Чтобы была прибыль нужно, чтобы волатильность при расчете этим бОльшим шагом была ниже, чем при расчете шагом основным. На нашем рынке такого инструмента я не знаю (если основной шаг больше неск тиков и все это дело не хфт). Про америку не знаю, но подозреваю что такую неэффективность вилизали бы немедленно. Получается, что шаги эти надо менять динамически. Как — очень интересно и мне совершенно пока непонятно"