Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <strong>Волатильность</strong> как функция от <strong>страйка</strong> и <strong>времени</strong> до экспирации. Это распространяется на одну серию опционов. Если у вас календарный спред у вас две улыбки и две поверхности. <br/> Ближние и дальние ведут себя по разному. Если две недели ближние были на 2,5% дешевле, по воле, то вчера они сошлись. Сейчас 1.5%. Это когда до календарей дойдем покажу.<br/> Ближние опционы реагируют на изменения сильнее. Потому как это за их срок жизни можем на 20% проехать. Годовым, например, это не так и важно. Ну уехали и вернулись. Так что по воле близкие сильнее болтает, что я и показал в топике выше. Кстати по AAPL вола уже на 22% по всем сериям. И одна серия падала с 34, а другая с 26.;)"