Список проголосовавших за комментарий "Тихая Гавань, берешь все сделки свечи, перемножаешь цену каждой сделки на ее объем и все это дело суммируешь по всем сделкам в свече.<br/> Далее полученную сумму делишь на общий объем свечи.<br/> Тема интересная, но не надежная для меня. Может как фильтр пойдет. Года 4 назад во фьючах часто тестировали vwap прошлого дня. Угадайка короче."