Список проголосовавших за комментарий "Artsem K, Тейк следующей сделки никак на расчет риска не влияет. Если вы используете f, то ваш риск всегда зависит от прошлой статистики вашей системы, а не от будущего тейка.<br/> <br/> В статье важное то, что использовать полное f — безумие. Нужно его уменьшать (на эту тему у Кургузкина очень хорошо, ключевое слово полу-Келли). Иначе слишком рискованно, слишком сложно из-за больших просадок. Это признает даже сам Винс в своей следующей книге про портфельные риски.<br/> <br/> <br/> "