Список проголосовавших за комментарий "Московский Лоссбой, <br/> Благодарю за отзыв)<br/> <br/> Даже в последнюю неделю перед экспирацией «относительный распад внеденежных опционов идёт <strong>с опережением</strong> по отношению к опционам на деньгах». Но дело в том, что дальние опционы к этому моменту стоят так мало, что этот распад становится незаметным (допустим опционы вне денег с 20 пунктов подешели до 10, а это в два раза, при этом на деньгах опцион потеряет четверть цены с 400 до 300). А если опционы вообще стоят мин. шаг цены, то и воспользоваться этим распадом нельзя.<blockquote>Может, я недопонял термин «относительный»? Отношение тэта/цена или тэта/временная стоимость?</blockquote>Ответ: тэта/временная стоимость. тэта/цена не тот термин потому что цена опциона может включать в себя внутреннюю стоимость в случае опциона в деньгах."