Список проголосовавших за комментарий "Мое восприятие. <br/> <br/> Вы попали в зависимость от реализации, ограничений или глюков тестировщика.<br/> Например, такая простая гипотеза — линейный участок практически монотонного роста (признак поведения «хорошего» алгоритма на очень малых ТФ) — естественен, а вот кочерга, наоборот, совершенно неестественна. Прикиньте, что будет, если тестировщик по каким-то причинам вдруг резко (перед кочергой) увеличил ТФ (на 1-2 порядка).<br/> <br/> Возможные варианты ухода от зависимости:<br/> — свой полноценный тестировщик по истории — не мой выбор;<br/> — демо-биржа с почти реальным трафиком (без тестировщика). Если представлять, как она устроена (программисту-трейдеру это должно быть понятно) и почему завышает результаты, то в первом приближении можно воспользоваться набранной статистикой. Для очень малых ТФ — годится. Весной пару месяцев попользовался этой возможностью, был какой-то конкурс.<br/> — реальная биржа, реальное время, очень малые ТФ. Предыстория не нужна, она быстро возникает прямо на глазах. Протокол псевдо-сделок с набором статистики. Особенности использования моих алгоритмов допускают и даже принуждают меня к этому варианту. Мой выбор. <br/> "