Список проголосовавших за комментарий "TT, у меня разное соотношение стоп-профит для каждой сделки. более того, у меня не всегда дело доходит до намеченного тейка, а приходится закрывать, вручную двигая стоп. ок, буду использовать винса, высчитаю средний тейк, спсб.<br/> <br/> еще. у меня есть 100% капитала.использую оптимальное f = 6%.я поставил, осталось 94% капитала свободных + 6% в работе.вижу еще одну возможность совершить сделку.а вдруг она коррелирует с первой сделкой? думаю, что раз я уже ввел оптимальную долю капитала, то повышать ее нельзя.но вторая сделка коррелирует с первой всего на 50%, то есть не полностью.поэтому на вторую сделку поставлю 3% (50% от 6%) от имеющихся свободными 94% капитала.прав ли я? в случае третьей сделки думаю вычетать ее корреляцию сначала из первой сделки, а далее из второй, то есть извлеку из нее независимую от них часть.<br/> <br/> это как бы «вместо» сложного портфельного метода в винсе, который я пока не очень понимаю. особенно, что, мне нужно держать сделки одинаковое количество времени всегда (периоды владения) и закрывать совместно?"