Список проголосовавших за комментарий "Тихая Гавань, я не эксперт но на пальцах примерно так. дельту оптов глубоко в деньгах равна 1, а на деньгах примерно 0.5., это можно посчитать самому без формул исходя из движения актива на 1 пункт. гамма ускорение тоже считается но в долгосроке/среднесроке ее можно пока не учитывать. тетта известна заранее и уменьшается по мере приближения к дню экспирации. с вегой сложнее, скачет на взлетах ( потом падает) или стоит на месте если боковик; идет в связке с волатильностью но здесь надо к опционщикам. эти все греки вводишь в формулу блейка и получаешь ожидаемую волатильность. Предположим что вы думаете купить колы си в рассчете на рост. Какой страйк возьмете и почему? Если бакс бежит шустро а дельта дальнего страйка замерла как вкопанная значит участники рынка бакс там не ждут, т.е. вероятность что он там будет к экспирации на текущий момент низка. Т.е. мне кажется вашц идею можно осуществить беря в рассчет только дельту и тетту. формула это сложняк и если туда лезть то надо как Каленкович и другие спецы свою прогу наладить чтобы греки знать на нужных таймфреймах. Но эти товарищи не покупают просто линейный опт а строят бабочки спреды и т.д, а это уже совсем другая история."