Список проголосовавших за комментарий "Василий Олейник, <br/> <p>VXX FUND DESCRIPTION</p><p>The iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN tracks an index with exposure to futures contracts on the CBOE Volatility Index with average 1-month maturity. Exposure resets daily.</p><p><a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.etf.com%2FVXX&s=4027080578">http://www.etf.com/VXX</a></p><p>XIV FUND DESCRIPTION</p><p>The VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN provides -1x leveraged exposure to an index comprising first- and second-month VIX future positions with a weighted average maturity of 1 month.</p><p><a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.etf.com%2FXIV&s=3140724291">http://www.etf.com/XIV</a></p><p>И то, что вы называете «у них абсолютно разный распад», заложено в «Exposure resets daily.». Т.е., каждый день на закрытие они пирамидят позицию в случае прибыли и, соответственно в случае убытка часть контрактов закрывается. Этот эффект даёт рост актива в геометрической прогрессии в случае безоткатного тренда (на который вы попали) и имеет своего рода временной распад при флэте, который при шорт XIV работает на вас, а при лонг VXX работает против вас — и только в этом их распад отличается.</p>"