Список проголосовавших за комментарий "crazyFakir, вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc на 13-й минуте я формулирую совершенно четкие условия, при которых приращение логарифмов цен за период с большим числом сделок имеет распределение практически совпадающее с нормальным. И совершенно неважно по каким причинам совершались сделки, какие факторы на них влияли. Важны лишь перечисленные условия. А если мы имеем последовательность нормальных распределений, пусть и не стационарную, то задача сводится к поиску статистических (т.е. выполняющихся в некоторой вероятностью) закономерностей в последовательности средних и дисперсий. А показать конкретные закономерности — ложны они или истинны может только превосходство торговли на этих закономерностях по соотношению доходность-риск у только лонга над buy&hold. если на рассматриваемом периоде актив вырос или у только шорта над sell&hold, если на рассматриваемом периоде актив упал. А все статисследования — это просто «наводки» на формулирование тех самых закономерностей. Единственную закономерность, которую я использую — это постоянство среднего и дисперсии на некоторых отрезках случайной и непредсказуемой длины. В рамках такой постановки задачи я совершенно точно не могу предсказать, что смена произойдет завтра, но с очень высокой вероятностью могу предсказать, что она произошла вчера (ведь сами значения средних и дисперсии мы не наблюдаем, а наблюдаем лишь реализацию нормального закона с такими параметрами). В теории сигналов это еще называется «нестационарный отклик от ненаблюдаемой стационарной последовательности». И многое в рамках такой постановки задачи решается методами матстатистики."