Список проголосовавших за комментарий "mrTrader, а ты веди учёт сделок. В экселевской таблице. И рядышком в столбце, потом считай, где должен был закрываться по первоначальному плану или правилам. Через год посчитай. Увидишь, сколько теряешь и откуда только дисциплинированность возьмётся! <br/> Для примера мои цифры за последний год по интрадейной системе. Базовая доходность без учёта плеча — 23%, При досрочном закрытии позы через 0,5% от входа в позицию — система даёт 1,7% убытка за год, при закрытии позы через 0,7% от входа в позицию — 13,3% убытка, при закрытии позы через 1% от входа — убыток 6,4%… Ну и так далее.<br/> Начиная с сокращения позы в 3,5% от входа в движения это сокращение начинает давать дополнительный профит. Максимальный профит при сокращении позиции после 5,5-7% движения от входа. Там доходность системы достигает 31-34% за год.<br/> <br/> Т.е. другими словами я понимаю, что если я буду сокращать позу через 1%-2% от входа — я через год солью депо. А вот если я буду после такого движения наращивать позицию, то вместо убытка я буду иметь дополнительный профит. <br/> Вот так математика меняет психологию. <br/> Кстати, этот учёт после накопления данных можно уже использовать для дополнительного анализа. Например, поведение депо за вычетов времени повышенной волатильности как в августе-сентябре. Цифры эффективности досрочных сокращений несколько меняются, но принцип сохраняется.<br/> <br/> Кстати, зная эти цифры я всегда удивляюсь, как могут зарабатывать люди с призывами фиксить 1000-15000 пунктов и крыться. Типа, взял профит — и в норку. <br/> Понятно, что они — не трендовики, но если они ещё живы со своими торговыми системами, то сколько же они могли бы поднять дополнительно, если бы выдерживали позу подольше?<br/> <br/> Если есть вопрос, как можно организовать такую экселевскую табличку, и как вести подсчёт потерь и эффекта от досрочных сокращений