Список проголосовавших за комментарий "А. Г., оставим немного в тороне вопрос о том, как определяется волатильность, но есть еще один момент — направление сделки. Если направление входа случайно или против тренда более высокого порядка, то тут никакое плечо не спасет.<br/> Если по тренду — то можно обсуждать. По тренду возможны риски совершенно другого размера.<br/> Но в любом случае нужно ставить стопы. Поскольку все тренды имеют свойство рано или поздно заканчиваться. И в случае работы по тренду стопы эти намного больше часовой волатильности. У меня они больше дневной волатильности. Если не говорить о лудоманских экспериментах конечно.<br/> <br/> P.S. Да, насчет часовой волатильности. У меня признак аварийного выхода в роботе построен на выходе, если в течение минуты цена пройдет против позиции на величину, большую чем текущий размах колебаний часового тренда (не совсем часового, там чуть сложнее, но это детали). <br/> Однако по большей части тот режим отключен, так как на затяжных трендах ухудшает статистику сделок, вырубая вполне перспективные позиции. которые могли бы жить и приносить прибыль.<br/> Происходит такое на стыках времени работы разных рынков — Европы, Азии, Америки, когда вливание новой крови приводит к всплеску волатильности.<br/> Да, еще добавлю. Плечо конечно там далеко от предельного, иначе никакая статистика себя проявить не успеет. Но это факт общеизвестный. О нем знают все, а лудоманы лучше всех. :)"