Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, нам с Вами трудно договориться, потому что мы торгуем в разных временных масштабах. Мы точно знаем, что у нас корреляции плохо работают из-за существенной нестационарности и никакой Марковиц при формировании портфеля не помогает. Вы живете в совсем другом временном режиме, поэтому у Вас есть основания (вероятно) доверять корреляциям и поиску факторов, которые длительное время влияют на рынок. "