Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, <br/> <blockquote>когда этот случай настанет и придется отбраковать</blockquote>Это будет серьезный повод задуматься о том, что и как я делаю. Слава богу, пока такого случая не представлялось.<br/> <blockquote>На мой взгляд, в трейдинге на роль OOS годится только эквити реальных торгов.</blockquote>Сам всегда смотрю только на них, особенно при оценивании чужого перформанса. Но ждать статистически значимых результатов в торговле довольно долго, если вы не ХФТшник (скажем, вы ранните стратегию с шарпом 1 — я шарп 1 считаю нормальным показателем — так вот при реальном шарпе 1 с вероятностью 16% она окажется в минусе через год торговли, а на горизонте полгода — с вероятностью уже 24%) — поэтому я считаю перформанс правильного OOS тестирования более удобным способом оценить качество модели, без ожидания каких-то результатов в течение как минимум нескольких месяцев и потери денег (если модель все-таки не работает).<br/> Ну, на чужих эквити такого счастья нет, поэтому приходится ждать результатов реальной торговли."