Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, это тонкий момент, все зависит от частоты переиспользования OOS данных, и от их количества. Даже если вы переиспользуете OOS, но делаете это нечасто, и OOSа у вас много (как во времени, так и в количестве — т.е. другие рынки и активы) — то здесь никакой обманки. По крайней мере, проверить, как то, что вы сделали, работает в других «режимах», как выразился SergeyJu, позволяет.<br/> И, кстати, я считаю, что портфельная оптимизация, будучи грамотно проведенной, как инструмент риск-менеджмента — работает при любых «режимах», а вот методы «на глаз на коленке» — это как раз зафит под какие-то конкретные условия, которые вряд ли повторятся.<br/> Но контроль оверфита — это отдельная тема, мы в данном топике не это обсуждаем."