Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, чтобы не выстрелить себе в ногу — надо просто хорошо бэктестить, чтобы не было сомнений, что модель сломается «в новом режиме», на длинных данных.<br/> Я вот зафитил модель с 2003-го до 2015-го, потом проверил как она работает с 1927-го до 2002-го в качестве аут-оф-сампла — результаты меня устроили (вот здесь: https://smart-lab.ru/blog/384110.php, правда с 1954-го). Более того — заложенные правила работают еще на нескольких рынках (в т.ч. на российском), на которых я ее пробовал для проверки робастности. Так что достаточное аут-оф-сампл тестирование — и торгую ее, сплю спокойно, смены режимов не боюсь."