Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, еще неизвестно, в каком подходе риск больше. Если я оцениваю риски по отдельности и потом их складываю, я получаю (а) заниженную оценку единичного риска (б) завышенную оценку суммарного риска. <br/> Если же я попытаюсь учесть корреляции между активами, я на заниженную оценку риска по каждому активу насажу еще и рукотворную победу над матрицей корреляции, то есть занижу еще и совокупный риск.<br/> <br/> "