Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, учитываю иначе пока. Т.е. не вычисляю эти взаимосвязи, а логически исхожу из того, что они «гадят вместе и одновременно». В конечном счете я всё равно собираю суммарный портфель, чтобы понимать его экспоже в критических (известных на истории и пройденных в торгах) моментах. Т.е. я не верю в то, что я могу найти акции, которые ведут себя с отрицательной корреляцией, по модулю больше 0.5, хотя найти я это и правда могу на каком-то участке. Возможно, я делаю простейшую работу на коленке. Чего я хочу? Привести все эквити к нормирующему множителю, выравнивающему риск этих эквити к одной величине. Что-то типа беты, но беты только по риску. Т.е. я стараюсь выравнять их бету по риску. Корректно ли я вычисляю риск