Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, все равно корреляции между просадками не учитываете, а это чревато. Например, на мамбе куча акций нефтяников, их просадки — сильно скоррелированы (и скоррелированы с нефтью). И при умеренных просадках на уровне индивидуальных стоков вы получаете большой общий экспоже к нефти и далекий от оптимального портфель.<br/> Все равно нужна какая-то портфельщина — учитывать взаимосвязи между отдельными стоками. Или хотя бы на верхнем уровне определять доли секторов или некоррелированных кластеров инструментов в портфеле, а внутри каждого