Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, я исхожу из того, что такие тонкие настройки, чтобы индивидуальные веса могли сильно отличаться друг от друга не только в принципе, но и с течением времени — это штука очень крутая. Я это пытаюсь прикидывать, но не использую. Чтобы избежать зафита под единичные события, оцениваю риск именно по распределению просадок. Получил подневную эквити. Далее скользящим окном пробегаюсь и считаю риск как произведение глубины на длительность просадки. Получаю новое распределение. От него среднее, по которому делаю нормировку и получаю веса."