Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Самое основное это уйти от фиксированного окна. Пока гипотеза простая: опираться на некоторую пройденную волатильность или ограничиваться неким фикс окном, в котором волатильность условно стационарна.</blockquote><p>Оо, а можешь тут поподробней?) — мне нравятся подобные идеи — более общие, более фундаментальные.</p><p>А в чем идея? — я это так не называю, но такое впечатление, что я почти всегда отталкиваюсь от текущей волатильности в неявном виде))</p>"