Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Ничего более разумного пока не придумал, чем просто выровнять эти веса по риску, который оценивать по распределению просадки в каждом инструменте. </blockquote><br/> Имхо, выравнивание просадок — это зафит под конкретные единичные события, которые по одним стокам больше не реализуются, а по другим — реализуются в разы сильнее, чем были на истории.<br/> Стандартные портфельные алгоритмы — minimum volatility, maximum diversification ratio — не пробовали? Я сначала юзал первый, но потом заметил что он берет с большим весом всякие маловолатильные стоки (типа CBOM, ну понятно это так по построению), думал что с этим делать, и обнаружил, что задача уже решена до меня в виде второго алгоритма =)<br/> Доходность немного выросла, риски остались теми же, доля CBOMа в портфеле упала."