Список проголосовавших за комментарий "h., <blockquote> Непонятно, почему, обнаружив цикл во времени, или я не совсем разобрался, нужно навешивать равную циклу среднюю и исходя из нее составлять портфель, когда более эффективным было — бы взять более короткую среднюю.</blockquote>Совсем необязательно делать именно это, но делать что-либо надо примерно так. Т.е. понимать (и иметь этому статистическое подтверждение), что торгуемому процессу присущи какие-то закономерности, а что уже на это навешивать — дело культуры каждого. Математик будет оценивать параметры какой-нибудь из моделей СП. Условный инженер будет действовать чуть менее утонченно. Скользящие средние в данном случае это самый простой, топорный и во многих случаях лучший инструмент, чем куда более сложные хреновины. А про периоды по короткости — дело техники и разных нюансов. Например, есть еще одна очевидная простая торговая система на российских акциях (вообще без отбора бумаг). Покупаем бумагу вечером в 18:00, если день — белая свеча. Продаем на следующий день в 11:00. Работает классно, но есть два скверных нюанса…"