Список проголосовавших за комментарий "lnNonInflationaryRUBt = α+β ln(Brentt) + εt<br/> <br/> <br/> даже после логарифмирования неинфляционного курса рубля и цены нефти Brent временные ряды на длинном промежутке остаются нестационарными. Может быть лучше перейти от регрессии к коинтеграционному соотношению или вообще построить модель коррекции ошибками (ECM)?<br/> <br/> Боюсь, что Garch-модели с включением ставок, CDS и параметров платежного баланса, внутрь которых зашиты торговые условия (terms of trade, включающие в себя динамику цен на сырье, индексированную на отношение темпов инфляции в России и в странах торговых партнерах), будет более приемлемым вариантом. У Центрального Банка есть интересные модели факторного разложения динамики курса рубля. В представленной вами модели отклонения очень значиетльны, особенно последние 1,5 года. А они как раз объясняются неучтенными переменными."