Список проголосовавших за комментарий "<p>Я завел такой вопрос из проблемы поиска возможности арбитража на фьючерсе. В голове была такая схема.<br/> <br/> </p><p>Если SI > USD + TODTOM * DAY, то продаем SI, покупая USD<br/> Если SI < USD + TODTOM * DAY, то покупаем SI, продовая USD.<br/> <br/> </p><p>Но аналитика говорит о том, что SI и приведенный USD чаще всего находятся в состоянии контанго. Плюс цена TODTOM сильно в последнее время валатилен. После комментария rtsi я понял, что лучше приводить USD не через своп, а через безрисковую ставку (RUONIA — LIBOR).<br/> <br/> </p><p>Я согласен, что это очень примитивно, но только начинаю разбираться в этом вопросе. Спасибо еще раз за помощь. Как бы нагло это не звучало, но может кто-то знаком с методикой арбитража на долларе и фьючерсе? Или может кто подскажет в какую сторону стоит направить поиск?<br/> <br/> </p>"