Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Перевалов, нет, биржа не считает сложный процент на свопах. В своп закладывается разница ставок. Но вы же сравниваете теоретическу цену с рыночной, что не есть корректно.<br/> Биржа для расчета фючерса использует своп разницу, поэтому и разница у вас получается.<br/> Так что идем к формуле в книге Буренина), она же и в википедии."