Список проголосовавших за комментарий "<p>rtsi, я брал только ставку ЦБ и ФРС, поставляя в формулу получал следующее.</p><p><em>цена_базового_актива*(0.085-0.0125)/365. (пока без количества дней до исполнения, см. ниже)<br/> <br/> <br/> </em>Как Артем и отметил это цена свопа. На на практике цена свопа и тот показатель, который получается исходя из формулы, сильно разнится. Например, по формуле получается 0.0102, а рыночный своп 0.0098. Умножая эти показатели на количество дней до экспирации получаем очень сильный разрброс в цене фьючерса.<br/> <br/> Может дело объясняется сложным процентом?<br/> <br/> kibor, спасибо за наводку