Список проголосовавших за комментарий "Ну, во-первых, в 1998-м не было роста доллара в 4 раза «за одну ночь». Рост был скачком с 6,3 до 9,5, потом за пару дней торгов до 12,5, потом «покоридорили» немного и скакнули до 16 на первом провале Черномырдина, на втором выскочили на 22 (именно в этот момент я продал половину своих сбережений в обменнике по 20,5, чтобы начать торговать на свои на фонде), но припали к концу сентября до 15,7 и уже потом плавно на 24 до конца года. Да и путов с колами тогда, к счастью, не было. А что касается маржин-колла — это от размера позы зависит. Ну была к меня перед 3 марта продажа 120 пута и 135 кола в Ри непокрытая на 100% по номиналу (!) от размера счета, ну получил я тогда исторический максимум дневного убытка -10,3% (следующий за ним был и остается -5,4%). Но до маржин-колла все-таки далеко. И к тому же 3% из этого убытка (чуть больше половины в рублях)отбивалось на полном прикрытии проданного пута на торгах 3 марта до экспирации 14-го. Поэтому и из общей просадки удалось выйти уже к концу марта (у меня эта продажа торговалась в портфеле с трендовыми системами, а те в марте хороший плюс дали). Хотя после этого случая я больше в наши малоликвидные опционы «ни ногой». На высокой волатильности мои трендовики дают хорошую прибыль, а на низкой все равно продажа опцинов много не даёт. Поэтому уж лучше нуль в трендовиках на низкой воле, чем такие риски."