Список проголосовавших за комментарий "<p>Zweroboi, дело в том. что случайное блуждание — это предельный случай, соответствующий обратной квадратичной зависимости огибающей энергетического спектра. В реальных рынках этого нет и они не совсем соответствуют случайному блужданию.</p><p>Я может чуть попозже опубликую материал по этому вопросу, так как он достаточно трудоемкий...</p><p>Но в двух словах там есть три нюанса:<br/> — отклонение параметров реального рынка от характеристик случайного блуждания — оно есть и достаточно просто обнаруживается для каждого рынка;<br/> — специфика сложных систем. когда локальные движения подчинены движениям более высокого уровня;<br/> — необходимо рассматривать не приращения цены, а логарифмы приращений, т.еработать в логарифмической шкале цен <span>и именно в ней строить все модели и зависимости. А случайное блуждание в классическом виде может вывести вас и в зону отрицательных цен, что вообще нонсенс.</span></p>"