Список проголосовавших за комментарий "andrey morozov, <blockquote>Любая система будет убыточна в определенные периоды времени. Задача состоит в том, чтобы вычислить эти периоды…</blockquote><br/> Дело в том, что вычислить эти периоды не проще чем, к примеру, вычислить — продолжит ли цена движение, либо развернется.<br/> Я, когда начинал, когда много всего перепробовал-перетестировал(безрезультатно), тоже такое предположение выдвигал. <br/> Чуть по другому:<br/> Что можно успешно применять методы технического анализа к графику эквити, чтобы определить, когда торговать, а когда не торговать.<br/> Т.е пишется робот по какой-то стратегии, который совершает «на черновике» сделки, выводит по этим сделкам график эквити, либо баланса — к этому графику применяется, к примеру, простая «скользяшка».<br/> Если график выше средней -торговать, ниже скользяшки — прекратить торговлю (но, в любом случае, продолжать торговать на «черновике»). И это все тестировалось на исторических данных. Результат -отрицательный. Просто сделок меньше, матожидание не увеличивалось.<br/> «Случайная» торговля «плохого» алгоритма дает «случайный» график эквити, который невозможно прогнозировать.<br/> "