Список проголосовавших за комментарий "Александр, ну вот что то так, да )) но я не формализовал это.. <br/> просто как правило изменение цены опционов идет по дуге. <br/> в начале координат на центральном страйке дуга на нуле, тут изменение цены опциона прямо пропорционально измению в цене базового актива, чем страйк дальше от центрального, тем выше задирается дуга — тоесть там изменение не прамопропорциональное а по экспоненте, в какой то момент настает пик дуги, и потом обратно на спад. это уже совсем далекие страйки цена которых еле колышется от движений Базового Актива.. <br/> <br/> четкой формулы у меня нет, это на интуитивном уровне все чувствуется… но на РИ не так уж и много страйков чтобы сидеть и ломать голову какие брать )) "