Список проголосовавших за комментарий "Zweroboi, и еще о примерах применения метода редукции. Его я активно применял для поиска «рабочих» индикаторов в 1997-м году на дневных данных SPY. Из тогдашних исследований я помню, что зоны перекупленности- перепроданности 20 и 80 для классического стохастика оказались «пустышкой», а зоны перекупленности-перепроданности классического RSI — 30 и 70 «работали» с точностью до наоборот: в перекупленности эффективнее был лонг, а в перепроданности — шорт. Но тогда значения индикаторов я получал в Метасток и копировал их в Excel. Времена изменились и у меня давно на компе нет метастока, а разбираться с иными методами копирования индикаторов в Excel, чтобы актуализировать редукцию, мне лень и потому я взял пример пересечения двух скользяшек (он и тогда указывал на свою предикативность), который можно было легко рассчитать в Exсel."