Список проголосовавших за комментарий "Inhumanpride, дело не в плече, а в стоимости удержания фьюча<br/> берем шорт — платим за кредит бумаги, в России около 20% годовых (<br/> хеджируем лонгом фьюча (пусть Го будет 1к10), но контанго 2-3% в начале контракта 3-х месячного<br/> <br/> ну и дальше, каждая неделя отсутствия движения в нашу сторону отжирает 0,6-0,7% от депо, что за месяц стояния уже дает около 2,5% чистого убытка в виде списания брокером своих комиссий<br/> <br/> вот и вся математика, с лонгом без плеча такого быть не может"