Список проголосовавших за комментарий "<p>1. Если продавец фуча выходит на поставку, то может поставить любую бумагу из корзины, купив её на споте за Pi, и получить за это F*CFi+НКДi. То есть выбор CTD будет происходить, чтобы минимизировать Pi-F*CFi-НКДi. Почему Биржа пишет, что CTD — это облигация с минимальным соотношением Pi/CFi ? </p><p>Эти два метода близки, но всё же разные. Где правда?</p><p>2. По какой точно цене происходит поставка и исполнение? Как эта финальная F определяется Биржей (ср.вз. за пред. день, как-то исходя из стакана или ещё как)?</p>"