Список проголосовавших за комментарий "h, адаптивный компонент это не значит считать. В худшем случае посмотреть параметры риска, возможно. Курвафитингом здесь и не пахнет — опять таки на чем построен портфель. Есть, например, какой нибудь расчет эффективности движения цены. Он всегда относительный и в этом смысле адаптивный. Ему не важно в каком состоянии рынок — он выдает на выходе значение основанное на 4-х параметрах, 3 из которых суть — рыночные параметры в настоящий момент. При чем здесь курвафитинг? Или, например, как некоторые здесь на СмартЛабе любят дельту закрытия позы привязывать к АТР или адаптируют к величине дисперсии количество включенных трендовых ботов в портфеле. Я не знаю что за зверь ваш портфель. Я, например, не торгую контртренд. На мой взгляд, торговля короткой волатильностью — типа там арбитраж, мартингейл, возврат к среднему, продажа опционов и тому подобное - и это как раз то, как я понимаю, что вас опечалило судя по всему — это математическое безвкусие. Торгуйте не то что комфортно, а то что имеет положительное математическое ожидание. И будет вам счастье."