Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, если система имеет три состояния, то котируется считать лонг и шорт отдельно, как будто у нас две системы — одна лонг и одна шорт. Соответственно считаем 4 средних: лонг, шорт+аут, шорт, лонг+аут, и сравниваем первое со вторым и третье с четвёртым.<br/> <br/> Бары я не считаю, для каждой секунды считается одна цена — VWAP (volume-weighted average price). Секундный интервал нужен для того, чтобы набрать нужное для анализа количество исходных точек данных — это порядка неск сот тысяч для одного инструмента. С частотой сделок это связано чуть менее, чем никак, она настраивается через, например, периоды используемых индикаторов, которые по этим секундным средним ценам считаются.</p><p>Вообще система сама по себе трендовая, соответственно чем длиннее средняя сделка (выловленный тренд), тем лучше.</p>"