Список проголосовавших за комментарий "<p>5 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ</p><p>Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.</p><p> </p><p>Если уж кто-то решился торговать по этой стратегии- надо знать и о подводных камнях этого подхода потому, что это только на словах легко- уравнивать по определённому алгоритму дельту и сидеть спокойно собирая в год по 40%. Иногда бывают времена, например как в 2008 году на мосбирже, когда айви или подразумеваемая волатильность взлетела до 200%, хотя историческая вроде в районах 25%… и разумеется, что нельзя покупать двойное, да и одинарное, количество опционов в 10 раз дороже. Есть два подхода в такой ситуации- либо ждать, когда волатильность вернется в район 25-28%, либо покупать крайние опционы пут и колл по любой волатильности и продавать центральные в надежде, что волатильность сдуется и мы получим большую прибыль, но при этом за счет купленных краев мы можем посчитать свой максимальный убыток. Если хотя когда нибудь снова волатильность взлетит хотя бы до 50% — я покажу как это делается</p><p> </p><p>ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли</p><p>А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910</p><p>Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные</p><p>В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт</p>"