Список проголосовавших за комментарий "Здесь везде цена фьюча заменяется на синтетик спот и прямое репо. То есть как бы арбитража нет. <br/> 1. Насколько это правда? Ведь по факту цена фьюча это внешний input из стакана.<br/> 2. Как люди для себя определяют implied repo rate? Ведь MOEXREPO — это средняя температура по больнице, да еще и за 1 день. А на длинных сроках и ставка выше, и стаканы для недельного репо уже пустые, и ставка по ОФЗ заметно ниже ставки по корп.бондам.<br/> 3. В общем куча неизвестных, дающих погрешность, так что расчет уже вызывает большие вопросы в правдивости. Как быть?"