Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, по эквитям смысла смотреть нет, все что растет — будет так или иначе сильно коррелировано. По ретунам — лучше тоже на недельном или месячном горизонте смотреть. Но судя по дневному — первые три стратегии надо торговать с весами по 25%, последние две — с весами 12.5% (при условии, конечно, что волатильности ретурнов одинаковые