Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, попробую поуважать этот индекс:)<br/> <br/> С корреляциями сложнее. Получаются такие коррматрицы:<br/> <p>> round(cr1,2)<br/> [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]<br/> [1,] 1.00 0.89 0.92 0.76 0.74<br/> [2,] 0.89 1.00 0.75 0.90 0.88<br/> [3,] 0.92 0.75 1.00 0.72 0.71<br/> [4,] 0.76 0.90 0.72 1.00 0.99<br/> [5,] 0.74 0.88 0.71 0.99 1.00<br/> > round(cr2,2)<br/> [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]<br/> [1,] 1.00 -0.04 0.03 0.07 0.08<br/> [2,] -0.04 1.00 -0.04 0.02 0.01<br/> [3,] 0.03 -0.04 1.00 -0.07 -0.05<br/> [4,] 0.07 0.02 -0.07 1.00 0.94<br/> [5,] 0.08 0.01 -0.05 0.94 1.00</p>Первая по эквитям. Вторая по ретурнам. Четвертая и пятая компоненты это сишка и евро. В общем бессмысленная диверсификация в целом (ибо они почти копия друг друга в отношении рубля), но локально дает толк.<br/> <br/> "