Список проголосовавших за комментарий "А Ulcer index не уважаете? Долго искал показатель, который интуитивно соответствует моим представлениям о доходности/риске — и, мне кажется, оно.<br/> <br/> По поводу торговли равновзвешенной смеси — а что, корреляции между системами примерно оиднаковые? Если нет — по моему опыту лучше собрать minimum volatility порфтель."