Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, смотря как аналогию проводить. Анализируемый ряд у меня это ряд подневных доходностей, из которых легко восстановить эквити каждой системы и эквити портфеля. По эквити портфеля легко посчитать для каждого дня величину просадки. По этому ряду просадок, грубо говоря, оцениваем распределение, чтобы оценить риски, снимаем ключевые показатели, среднее этого распределния (MEANDD), сигму (DDD) ну и я беру еще одно самое отрицательное значение (MINDD)."