Список проголосовавших за комментарий "Volume, <span>философия, достаточно близкая к моей, а «нелинейность», «движение» и «сигналы» — просто бальзам, даже если Вы вкладываете в них другой смысл.</span><p><br/> Все знают, что деревья не растут до небес, мало кто интересуется (а почему, собственно, так), и лишь единицы могут найти ответ и облечь его в математическую форму.<br/> В рынке аналогом дерева является ценовое движение.</p><p><br/> Прикинул, почему ТС предложил эксперимент со случайными приращениями.</p><p>1. ТС — ветеран трейдинга. <br/> Гипотеза эффективного рынка долго культивировалась и даже насаждалась. Случайные блуждания естественно вписываются в нее. <br/> Нелегко проходит становление гипотезы фрактального рынка, многие уже слышали, что рынок фрактален, но еще не знают, что это такое и как это разумно использовать.</p><p>2. ТС — сторонник HFT. <br/> Микромир рынка вполне может иметь свои особенности, я в него не вникал.</p><p>Но, начиная с ТФ в несколько секунд, фрактальные свойства уже вполне осязаемы. Можно найти хороший инвариант, эквивалент ценового движения, работающий до ТФ месяцев (выше тоже не смотрел), и еще несколько «почти» инвариантов (их можно улучшить, но не уверен, что надо), дающих хорошее <br/> статистическое преимущество. «Шум» в этих инвариантах имеет уже другой смысл, как бы, утрачивает свой относительный рост при уменьшении ТФ.<br/> <br/> Другими словами, гипотеза фрактального рынка дает возможность найти закономерности, которые в другой парадигме искать бессмысленно. И эти закономерности работают <br/> одинаково на всех вышеупомянутых ТФ.</p><p>Поэтому мой выбор — математика + автоматизация (малые и очень малые ТФ, так велит теория).</p>"