Список проголосовавших за комментарий "Леха Мартьянов (my-trade), я тестил стратегии, основанные на индикаторах-осцилляторах. Банально бралось всё, что находилось в интернете в паблике, в книжках и т.п. Объективность проверки состояла в разбиении временного ряда в пропорции N%: (100-N)% (обычно 70-80% на 30-20%), подборе оптимальных параметров на первом участке и торговле без изменений на втором. Критерий эффективности — эквити. Все стратегии сливали в долгосроке. Рассматривались разные временные периоды, таймфреймы. Как-то так. Инструменты