Список проголосовавших за комментарий "Александр, ну, не совсем. Предположим, что ряд слабостационарный. Тогда от краёв торговать мило дело. Вопрос в том, как долго он бывает стационарным. ))) И как с достаточным уровнем доверия определять стационарность/нестационарность (при этом различать TS- и DS-стационарность для авторегрессионных моделей, но это уже да, забегание вперёд :-) )."