Список проголосовавших за комментарий ">а чувствительность цены к изменению доходности называется дюрацией<br/> Тут по-моему ошибка. Дюрация — это разве не оставшееся время до погашения облигации?<br/> А, все понял:<br/> <strong>Дюрация облигации</strong> — на сколько % цена облигации растет с падением ставки на 1%<br/> Правильно ли я понял, исходя из таблицы http://www.futofz.moex.com/ru/data.aspx с учетом изменения ставки, то наименее рискованным будет покупка фьючерса на двухлетние облигации (OFZ2-ХХ)?"